Efficient simulation of generalized SABR and stochastic local volatility models based on Markov chain approximations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Cui, Zhenyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kirkby, J. Lars (VerfasserIn), Nguyen, Duy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Finance > Markov chain > SABR > Simulation > Stochastic differential equation > Stochastic local volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217