Analyzing the nonlinear pricing of liquidity risk according to the market state

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Chuliá, Helena (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Koser, Christoph (VerfasserIn), Uribe, Jorge (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Asset prices > Market state > Systemic liquidity > Time-series quantile regression > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123