Is there a relationship between the time scaling property of asset returns and the outliers? evidence from international financial markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: González Sánchez, Mariano (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Leptokurtosis > Heteroskedasticity > Outlier > Stylized facts > Time scaling > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123