CBOE VIX and Jump-GARCH option pricing models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Yoo, Eun Gyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yoon, Sun-Joong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	CBOE VIX > GARCH option Pricing models > Jumps > Variance premium > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1059-0560