News sentiment and states of stock return volatility evidence from long memory and discrete choice models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Shi, Yanlin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ho, Kin-Yip (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Asset volatility > Discrete choice model > Markov regime-switching FIEGARCH > News sentiment > Public information arrival > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123