Asymptotic theory for time series with changing mean and variance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Dalla, Violetta (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Giraitis, Liudas (VerfasserIn), Robinson, Peter M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Nonparametric heteroscedasticity > Nonparametric moving mean > Parametric autocorrelation > Semiparametric time series model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076