The term structure of equity and variance risk premia

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Aït-Sahalia, Yacine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Karamann, Mustafa (VerfasserIn), Mancini, Loriano (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Equity risk premium > Likelihood approximation > Stochastic volatility > Term structure > Variance risk premium > Variance swap > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076