Small-sample tests for stock return predictability with possibly non-stationary regressors and GARCH-type effects

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Gungor, Sermin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Luger, Richard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Conditional heteroskedasticity > Multiple predictors > Predictive regression > Robust inference > Stock returns > Unit roots > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076