Reducing the state space dimension in a large TVP-VAR

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Chan, Joshua (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Eisenstat, Eric (VerfasserIn), Strachan, Rodney W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Large VAR > Reduced rank covariance matrix > Time varying parameter > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076