Multivariate leverage effects and realized semicovariance GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Bollerslev, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Patton, Andrew J. (VerfasserIn), Quaedvlieg, Rogier (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
High-frequency data > Realized volatility > Asymmetric dependence > Realized correlation > Semivariance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076