Extreme value estimation of the conditional risk premium in reinsurance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Goegebeur, Yuri (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Guillou, Armelle (VerfasserIn), Qin, Jing (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Pareto-type distribution > Tail index > Reinsurance premium > Risk > Nonparametric estimation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687