Economic neutral position how to best replicate not fully replicable liabilities?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Kunz, Andreas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Popp, Markus (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Risk measure > Risk minimal asset allocation > Incomplete markets > Gram-Charlier series > Cornish-Fisher quantile approximation > Solvency II > Market risk > Replicating portfolio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687