Option market trading activity and the estimation of the pricing kernel a Bayesian approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Barone-Adesi, Giovanni (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fusari, Nicola (VerfasserIn), Mira, Antonietta (VerfasserIn), Sala, Carlo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Bayesian nonparametric estimation > Dirichlet process > Options > Physical measure > Pricing kernel > Pricing kernel puzzle > S&P 500 index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076