High-dimensional minimum variance portfolio estimation based on high-frequency data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Cai, T. Tony (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hu, Jianchang (VerfasserIn), Li, Yingying (VerfasserIn), Zheng, Xinghua (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
CLIME estimator > High dimension > High frequency > Minimum variance portfolio > Precision matrix > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076