Asymmetric volatility in cryptocurrency markets new evidence from smooth transition GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Ben Cheikh, Nidhaleddine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zaied, Younes Ben (VerfasserIn), Chevallier, Julien (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Asymmetric volatility > Cryptocurrencies > Smooth transition GARCH > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123