Can CBOE gold and silver implied volatility help to forecast gold futures volatility in China? evidence based on HAR and Ridge regression models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Wei, Yu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liang, Chao (VerfasserIn), Li, Yan (VerfasserIn), Zhang, Xunhui (VerfasserIn), Wei, Guiwu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	China gold futures > GVZ > Realized volatility > Ridge regression > VXSLV > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123