Stock-bond return correlations moving away from "one-frequency-fits-all" by extending the DCC-MIDAS approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Allard, Anne-Florence (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Iania, Leonardo (VerfasserIn), Smedts, Kristien (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Stock-bond correlation > Frequency-variation > Macroeconomic factors > Financial factors > DCC-MIDAS model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1057-5219