Can economic policy uncertainty predict exchange rate volatility? new evidence from the GARCH-MIDAS model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Zhou, Zhongbao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fu, Zhangyan (VerfasserIn), Jiang, Yong (VerfasserIn), Zeng, Ximei (VerfasserIn), Lin, Ling (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Chinese exchange rate volatility > Economic policy uncertainty > Forecasting > GARCH-MIDAS model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123