Exotic options pricing under special Lévy process models a biased control variate method approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Jia, Jiayi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lai, Yongzeng (VerfasserIn), Li, Lin (VerfasserIn), Tan, Vinna (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Barrier option > Control variate methods > Lookback option > Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods > Option pricing > Variance reduction > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123