Does low synchronicity mean more or less informative prices? evidence from an emerging market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial stability
1. Verfasser:	Li, Mingsheng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Desheng (VerfasserIn), Peng, Hongfeng (VerfasserIn), Zhang, Luxiu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Chinese markets > R > Stock price informativeness > Stock return synchronicity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1572-3089