Scenario-based asset allocation with fat tails and non-linear correlation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Tydskrif vir studies in ekonomie en ekonometrie
1. Verfasser: Gorlach, V. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Portfolio-Management > Ausreißer > Szenariotechnik > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0379-6205