Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Wu, Xinyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xia, Michelle (VerfasserIn), Zhang, Huanming (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Leverage effect > Non-Gaussianities > RealEGARCH-SK > Realized measure > VaR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123