A comparison of non-Gaussian VaR estimation and portfolio construction techniques

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Allen, David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lizieri, Colin (VerfasserIn), Satchell, Stephen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Portfolio optimisation > Risk management > Skewed-t copula > Tail-risk > VaR > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-5398