Biased information weight processing in stock markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Mohrschladt, Hannes (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Langer, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Behavioral asset pricing > Behavioral finance > Cross-sectional return predictability > Information weight > Investor behavior > Market return predictability > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-5398