Which types of commodity price information are more useful for predicting US stock market volatility?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Liang, Chao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ma, Feng (VerfasserIn), Li, Ziyang (VerfasserIn), Li, Yan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Commodity futures volatility > Factor analysis > Principal component analysis > Stock market volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0264-9993