Prediction of volatility based on realized-GARCH-kernel-type models evidence from China and the U.S.

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Wang, Jiazhen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jiang, Yuexiang (VerfasserIn), Zhu, Yanjian (VerfasserIn), Yu, Jing (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Realized volatility > Realized-GARCH-Kernel-type models > Semiparametric kernel density estimator > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0264-9993