Analysing dynamic dependence between gold and stock returns evidence using stochastic and full-range tail dependence copula models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Boako, Gideon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tiwari, Aviral Kumar (VerfasserIn), Ibrahim, Muazu (VerfasserIn), Ji, Qiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Stock market > Copulas > Dependence > Gold market > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123