On a family of coherent measures of variability

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Hu, Taizhong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen, Ouxiang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Risk measure > Variability measure > Cumulative residual entropy > CRE-Shortfall > Distortion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687