Time-consistent mean-variance hedging of an illiquid asset with a cointegrated liquid asset

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Chen, Kexin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wong, Hoi Ying (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Cointegration > Hedging > Liquidity > Mean-variance > Time-inconsistency > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123