The surprising robustness of dynamic Mean-Variance portfolio optimization to model misspecification errors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Staden, Pieter M. van (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dang, Duy Minh (VerfasserIn), Forsyth, Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Asset allocation > Constrained optimal control > Time-consistent > Mean-Variance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217