Zero-coupon interest rates evaluating three alternative datasets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic research
1. Verfasser: Díaz Pérez, Antonio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jareño, Francisco (VerfasserIn), Navarro Arribas, Eliseo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Correlation Expectations > Data > Forward rates > Hypothesis > Term Structure > Volatility > Yield Curve > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1331-677X