A new mixed derivative terms removing numerical method for option pricing in the Heston model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (45. : 2019 : Sozopol) Proceedings of the 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE'19)
1. Verfasser:	Koleva, Miglena N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vulkov, Lubin G. (VerfasserIn)
Pages:	45
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
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