Enhancing binomial and trinomial equity option pricing models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Kim, Young Shin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Stoyanov, Stoyan V. (VerfasserIn), Račev, Svetlozar T. (VerfasserIn), Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Cox-Ross-Rubinstein binomial model > geometric Brownian motion > Itô price process > Poisson process > trinomial model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123