Momentum profits and the transitory and permanent components of volatility: evidence from Taiwan

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The empirical economics letters
1. Verfasser:	Liau, Yung-Shi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Volatility > Momentum > AC-GARCH model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1681-8997