Robust time-consistent mean-variance portfolio selection problem with multivariate stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematics and financial economics
1. Verfasser: Yan, Tingjin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Han, Bingyan (VerfasserIn), Pun, Chi Seng (VerfasserIn), Wong, Hoi Ying (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Time-inconsistency > Dominated model uncertainty > Mean-variance portfolio selection > Stochastic covariance matrix > Principal component stochastic volatility model > Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equations > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1862-9679