Pairs trading with the persistence-based decomposition model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Rende, Jonas Essays on financial time series analysis
1. Verfasser:	Rende, Jonas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Wertpapierhandel > Dekompositionsverfahren > persistence > high-frequency > pairs trading > permanent components > transient components > noise > Aufsatz im Buch
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