The volatility spillover effect between the international crude oil futures price and China's stock market multivariate BEKK-GARCH model based on wavelet multiresolution

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial research
1. Verfasser:	Wu, Maoguo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhu, Zhehao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	wavelet multiresolution > BEKK-GARCH model > volatility spillover effect > WTI > Shanghai composite index > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1923-4023