Improving volatility forecasts with GED-GARCH model: evidence from U.S. stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The empirical economics letters
1. Verfasser:	Giacalone, Massimiliano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mattera, Raffaele (VerfasserIn), Cozzucoli, Paolo Carmelo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	GARCH > Generalized Error Distribution > volatility > prediction > t-student > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1681-8997