Modelling intervalling effect of high frequency trading on portfolio volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Inventi impact: supply chain & logistics
1. Verfasser:	Hong, KiHoon (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Volatility > Fast Trading > Momentum Trading > Time Series Momentum > Intervalling Effect > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2249-0981