Dynamic expected shortfall a spectral decomposition of tail risk across time horizons

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Bu, Di (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liao, Yin (VerfasserIn), Shi, Jing (VerfasserIn), Peng, Hongfeng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Expected shortfall > Financial institution > Tail risk > Time horizon > Wavelet analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889