Pricing and exercising American options an asymptotic expansion approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Li, Chenxu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ye, Yongxin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	American option > Asymptotic expansion > Early exercise boundary > Fourier transform > Jumps > Stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0165-1889