Pricing cross-currency interest rate swaps under the Levy market model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
1. Verfasser:	Wang, Ming-Chieh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Huang, Li-Jhang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Interest rate swap > Levy market > Cross-currency > Arbitrage-free pricing model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1380-6645