Testing the predictive ability of corridor implied volatility under GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser: Lu, Shan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Corridor implied volatility > GARCH models > Model-free implied volatility > Black-Scholes implied volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1387-2834