Time-varying market price of risk and autoregressive error structure of oil prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Estudios de economía aplicada
1. Verfasser: Souza, Carla Gomes Costa de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Aiube, Fernando Antônio Lucena (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Commodity models > market price of risk > Kalman filter > oil prices > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1133-3197