Implied volatility term structure and exchange rate predictability

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Ornelas, José Renato Haas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mauad, Roberto Baltieri (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Exchange rate predictability > Implied volatility > Risk premium > Volatility slope > Volatility term structure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Erratum enthalten in: International journal of forecasting, Volume 37, issue 3 (July/September 2021), Seite 1312-1313
ISSN:0169-2070