Forecasting and trading on the VIX futures market a neural network approach based on open to close returns and coincident indicators

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Ballestra, Luca Vincenzo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Guizzardi, Andrea (VerfasserIn), Palladini, Fabio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Coincident indicators > Forecasting > Trading strategies > VIX > VIX futures > Weak efficiency > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Erratum enthalten in: Volume 37, issue 3 (July/September 2021), Seite 1298-1299
ISSN:0169-2070