Regime switching dynamic correlations for asymmetric and fat-tailed conditional returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Paolella, Marc S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Polak, Pawel (VerfasserIn), Walker, Patrick S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	GARCH > Markov switching > Multivariate generalized hyperbolic distribution > Portfolio optimization > Value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076