Forecast density combinations of dynamic models and data driven portfolio strategies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Baştürk, N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Borowska, A. (VerfasserIn), Grassi, S. (VerfasserIn), Hoogerheide, Lennart (VerfasserIn), Dijk, Herman K. van (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Bayes estimates > Filtering methods > Forecast combination > Momentum strategy > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076