Functional GARCH models the quasi-likelihood approach and its applications

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Cerovecki, Clément (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Francq, Christian (VerfasserIn), Hörmann, Siegfried (VerfasserIn), Zakoïan, Jean-Michel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Functional QMLE > Functional time series > High-frequency volatility models > Intraday returns > Stationarity of functional GARCH > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076