Model averaging based on leave-subject-out cross-validation for vector autoregressions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Liao, Jun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zong, Xianpeng (VerfasserIn), Zhang, Xinyu (VerfasserIn), Zou, Guohua (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Asymptotic optimality > Consistency > Leave-subject-out cross-validation > Model averaging > Vector autoregressions > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076